拓哥

Web3黑奴 | 每日空投+撸毛攻略 | AI工具实战 | 专注帮你少走弯路，赚点小钱💰

1,6 тыс.Подписки

1,3 тыс.подписчиков

Новости

Какой-то индекс всё ещё находится на определённом уровне, и в этой ситуации действительно нечего особо комментировать. Сегодня S&P 500 вырос на чуть более одного пункта, примерно на 1,1%—1,2%, Dow Jones последовал росту примерно на 0,8%, Nasdaq отстал и вырос всего около 0,3%. Ещё более странно, что малые компании упали, Russell 2000 не поддержал рост, в течение сессии даже уходил в минус и закрылся с падением около 0,3%. Видите, индекс растёт, но под ним не всё так однородно: количество растущих акций в S&P 500 не имеет подавляющего преимущества, равновзвешенный S&P показывает результаты хуже, чем индекс, взвешенный по капитализации, что говорит о том, что рост индекса обеспечивают в основном несколько крупных компаний. Соотношение Russell 2000 к S&P 500 продолжает оставаться на низком уровне, относительная слабость малых компаний не сокращается. В такие моменты смотреть на уровни поддержки и сопротивления полезнее, чем на новости. Новости могут объяснить рост или падение, но не всегда подскажут, когда стоит действовать. Ближайшее сопротивление для S&P — около предыдущих максимумов, примерно в районе 5820—5850, пока не будет прорыва с объёмом, покупать на подъёме не слишком выгодно. При откате сначала смотрим на 20-дневную скользящую среднюю, затем на 50-дневную — удержат ли они поддержку; если скользящие средние выравниваются или начинают снижаться, поддержка ослабевает. Nasdaq ещё слабее, трендовая линия пока не пробита, но наклон явно выровнялся. Раньше это был подъём под углом 45 градусов, сейчас больше похоже на пологий подъём под углом 15—20 градусов или даже боковое движение. Отсутствие пробоя трендовой линии не означает силу, а лишь то, что тренд ещё не сломался. Интересно, что защитные сектора возглавляют рост. Утилиты, потребительские товары первой необходимости, здравоохранение — эти сектора в лидерах по росту, тогда как финансовый сектор, энергетика и циклические потребительские товары отстают. Например, ETF по утилитам вырос на 1,4%, потребительские товары первой необходимости — на 1,1%, а циклические товары — всего на 0,2%, энергетика ушла в минус. Деньги перемещаются в более стабильные активы, а не в агрессивные. Это не наступательная позиция. В периоды наступления капитал обычно идёт в малые компании, высокобета-акции, циклические сектора и передовые технологии; сейчас же деньги уходят в активы с устойчивым денежным потоком, стабильными дивидендами и низкой волатильностью. Индекс VIX не вырос сильно, но и не продолжил падение, что говорит о том, что на рынке нет паники, просто инвесторы не хотят рисковать. Самое сложное в торговле — не угадать направление, а дождаться понятных сигналов. Направление может угадать каждый: если растёт — скажут, что будет расти дальше, если падает — что будет откат, если боковое движение — что будет консолидация, и в любом случае найдётся логичное объяснение. Но сигналы нужно ждать: ждать прорыва S&P с объёмом около предыдущих максимумов и подтверждения откатом, ждать, когда Nasdaq снова начнёт резко расти, ждать, когда Russell 2000 хотя бы поднимется выше краткосрочных скользящих средних и его относительная сила улучшится. Отсутствие хотя бы одного из этих условий может означать ложный пробой. Сколько уже было случаев, когда прорыв в течение сессии, а к закрытию цена возвращалась назад, а на следующий день открытие было ниже, и те, кто вошёл в позицию, оставались в убытке. Поэтому сейчас я предпочитаю держать позиции сдержанными и ждать, пока рынок сам не даст ответ. А что ты наблюдаешь у себя? У меня расхождение между Russell и малыми компаниями пока не сокращается.

Смотря на изменение объема открытых позиций по контрактам S&P 500, кажется, что быки и медведи затаились. В последнее время открытые позиции по фьючерсам E-mini S&P 500 колеблются между 1,8 и 2,2 миллионами контрактов, а соотношение открытых позиций по опционам колл и пут держится около 1.0 — никто не хочет первым отступать. В Европе тоже что-то назревает: ETF Amundi на индекс STOXX Europe 600 недавно снова обсуждается, тикер MEUD, объем около нескольких миллиардов евро, комиссия примерно 0,12%, считается одним из сильных европейских широких фондов. В США все знакомы с ситуацией — семь гигантов тянут индекс вверх. Топ-10 по весу в S&P 500 занимают почти 35%, из них Apple, Microsoft и Nvidia вместе более 15%. В Европе иначе: в STOXX Europe 600 — 600 акций разных капитализаций, топ-10 по весу — чуть больше 20%, вес отдельных компаний низкий, диверсификация действительно высокая. Например, Novo Nordisk, ASML, Nestlé, LVMH — у каждой вес около 2%-3%, не так, как в США, где несколько гигантов доминируют. Покупая этот фонд, вы сразу получаете доступ к основным европейским рынкам — Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды — все покрыто, не нужно выбирать по странам. Нужно следить за регулированием. В последние годы ЕС ужесточает раскрытие информации и классификацию ESG для ETF, накладывая правила MiFID II, SFDR, PRIIPs и другие, при малейших изменениях в структуре продукта требуется множество дополнительных документов. Например, если хотите исключить какую-то акцию из ESG или изменить цель по трекинг-ошибке, это может вызвать переклассификацию и дополнительное раскрытие. Изменения в политике могут повлиять на комиссии, налогообложение и трансграничные продажи — это не просто покупка и забыть. Например, когда SFDR понизил категорию с 9-й до 8-й, некоторые фонды были вынуждены менять проспекты, а держатели — пересматривать оценки. Не могу избавиться от привычки ставить стопы близко, недавно меня дважды выбило, теперь стал осторожнее и даю чуть больше пространства. Один раз делал прорыв с стопом в 0,5%, но одна верхняя тень выбила позицию, а на следующий день цена пошла в нужном направлении; другой раз поставил отложенный ордер на 1% ниже поддержки, был ложный пробой, выбило, а потом цена пошла вверх. Управление позицией сложнее технических индикаторов: MACD с его золотыми и мертвыми крестами часто обманывает, заходишь на золотом кресте, выходишь на мертвом, и так несколько раз — капитал уменьшается. Сейчас больше внимания уделяю контролю риска на одну сделку в пределах 1%-2% от общего капитала, а не спорю о точности индикаторов. Если думаете, что я несу чепуху — сохраняйте скриншоты.

📊 Структура рынка S/USDT на часовом таймфрейме: текущая цена поднялась на 31,52% от 24-часового минимума, объем торгов увеличился синхронно. MACD на 1 час показывает двойной золотой крест выше нулевой линии, гистограмма растет три свечи подряд. RSI равен 68, не достиг зоны перекупленности, но наклон крутой. 📍 Ключевые уровни Предыдущий максимум совпадает с верхней полосой Боллинджера на часовом графике, цена сейчас движется вдоль этой линии, ширина полос расширяется. По данным блокчейна, за последние 24 часа объем открытых позиций по контрактам вырос на 14,38%, синхронно с TIA. Волатильность MEGA составляет 13,29%, относится к группе с ростом, но не является основным драйвером. 🔍 Определение тренда Ключ к следованию тренду — сначала подтвердить таймфрейм. На часовом графике скользящие средние 5/10/20 расположены в бычьем порядке, цена удерживается выше 20-периодной средней уже 9 свечей подряд. В такой структуре откат без пробоя предыдущего минимума считается продолжением тренда с высокой вероятностью. 📉 Следование и выход Для следования используйте скользящие средние, для выхода — дивергенции. Сейчас на часовом графике нет медвежьей дивергенции, но RSI близок к 70, требуется наблюдение. Если цена пробьет 20-периодную среднюю и MACD даст медвежий крест, следует сокращать позиции. Глубина покупок по токену S на рынке пока хорошая, давление продаж сосредоточено на круглых уровнях. ⚠️ По данным Волатильность $S 31,52% указывает на сильные внутридневные колебания, $TIA и $MEGA демонстрируют усиленную корреляцию. Крупных аномальных переводов в блокчейне не зафиксировано. Это краткий обзор рынка, не является инвестиционной рекомендацией. #机构持续布局，BTC为何仍承压？