[Стратегічна сесія запитань і відповідей] Джерело Questions@Gavin— — Не просто дивіться на відсотки перемог; потрібно перевірити, чи достатньо довгострокових доходів для покриття ризиків. Ефективність стратегії Martingale залежить від таких факторів, як параметри зростання позиції, волатильність ринку та ринкові умови. Тому лише високий довгостроковий виграшний рейт недостатній, щоб оцінити ефективність стратегії. Потрібно спостерігати, чи можуть прибутковості стратегії стабільно покривати торгові витрати в різних ринкових умовах, і чи залишається ризик у межах прийнятного діапазону. 🔴 Наприклад, ви можете зосередитися на наступному: • Довгострокова кумулятивна прибутковість: перевірте, чи може стратегія досягати позитивної прибутковості після достатнього періоду; • Максимальне пониження: Подивіться, наскільки стратегія може зазнати спаду за несприятливих ринкових умов; • Ступінь відповідності між прибутками та ризиками: чи достатні прибутки від високого відсотка перемог для компенсації втрат від більших коливань; • Ефективність у різних ринкових умовах: включно з волатильними, стійкими зростаннями та стійкими спадами. Інакше кажучи, щоб оцінити, чи ефективна стратегія Мартінгейла, слід дивитися не лише на «високий відсоток перемог», а й на те, чи може вона стабільно отримувати прибутковість, що відповідає ризикам протягом тривалого часу, за різних ринкових умов і за значної волатильності. ➤ Відсоток перемог — це показник результату, але не єдиний показник ефективності стратегії. #新手必看: Ось усе, що вам потрібно

[Сесія запитань і відповідей зі стратегії] Джерело питання @Yitu·Дуїдзін Основна проблема не в цих параметрах, а в тому, коли варто зупинитися. З точки зору стратегічних цілей це зазвичай можна розуміти як дві ситуації: 1) Зупинити стратегію після досягнення очікуваної прибутковості. Ми можемо встановити два параметри при створенні стратегії [Ціль для отримання прибутку за один цикл] Встановіть цільову прибутковість для кожного циклу. [Попередньо встановлені умови зупинки] Виберіть «Після завершення циклу», тобто ціль take-profit досягнута в межах циклу і автоматично зупиніть стратегію; Виберіть «Price Trigger», щоб встановити цільову ціну take-profit на основі очікуваної цільової ціни прибутку. 2) Досягти максимальної втрати, яку можеш витримати, і зупинити стратегію Встановіть страховку для своєї стратегії. Якщо напрямок неправильний, максимальний збиток, який ви можете прийняти, — це ця стратегія. Встановіть «стоп-лос» заздалегідь і стоп-лоси на основі «ринкової ціни» або «лімітної ціни». Таким чином, так званий «коли зупинятися» насправді означає: зупинитися, коли досягти очікуваної прибутковості; зупинитися, коли досягти максимальної втрати, яку можете понести. Підсумовуючи, коли ви стикаєтеся зі збитками, пріоритет має бути не на одному індикаторі, а на межах ризику, які ви заздалегідь встановили. Коли ви досягнете максимальної терпимої втрати, слід зупинити стратегію, а не чекати на розворот ринку. #新手必看: Усе, що вам потрібно, тут

[Сесія запитань і відповідей зі стратегії] Джерело питання: @LechuanFight Оптимального набору не існує для всіх ринкових умов, і налаштування варіюються у кожної людини. Як їх встановити, залежить від того, скільки капіталу ви готові зарезервувати для цієї стратегії і який максимальний зниження ви можете собі дозволити. «Максимальна кількість підвищень» залежить від того, чи готові ви терпіти кілька раундів відмов заради цієї стратегії "Збільшити кількість у множинні": Наскільки швидко ви готові розвивати свою позицію надалі? «Total Investment Limit» — скільки грошей ви готові інвестувати в цю стратегію 📍 Наприклад, якщо у вас є основний капітал 10 000 доларів США, ви плануєте інвестувати до 2 000 доларів США в цю стратегію і погодитися на максимальну втрату у 600 доларів США ➜ По-перше, виходячи з вашого принципу та толерантності до ризику, у поєднанні з інтервалом зростання, ви можете визначити розмір кожного збільшення та максимальну кількість підвищень. ➜ Далі, при розрахунку кратних доданої позиції, враховуйте, чи можна зберегти кошти стратегії для подальшого використання в різних ринкових умовах. • Якщо множник занадто високий, низькорівневі позиції швидко зростають, а середня вартість утримання знижується помітніше, але капітальний бюджет може бути витрачений на ранній стадії, і коли ринок продовжує падати, додаткового капіталу для додавання позиції немає. • Якщо мультиплікатор занадто низький, фонди можна утримувати довше, але зростання позицій на низьких рівнях обмежене. Якщо ринок різко падає, кількість підвищень може першою досягти ліміту, не залишаючи місця для подальшого зростання, коли ціни продовжують падати. Отже, ці параметри не встановлюються ізольовано; по суті, вони вирішують: як інвестувати обмежені кошти з якою швидкістю, щоб збалансувати середні витрати на утримання, капітальне окуплення та межі ризиків під час різних ступенів спаду. #新手必看: Все, що тобі потрібно, тут

Питання: Після вирахування торгового зсуву, комісій та зношення ставки фінансування деривативів, довгострокова стратегія Mortingale зумовлена наявністю меж банкрутства Математичні очікування завжди негативні. Чи існує якийсь спосіб рішення цієї проблеми? @咖啡奶爸 Відповідь: По-перше, слід пояснити, що жодна стратегія не може гарантувати абсолютний прибуток, але ви можете контролювати максимальний ризик стратегії за допомогою параметрів, залишаючи достатньо простору для розворотів ринку Стратегія Мартінгейла виглядає так: вона не усуває збитків, а натомість знижує середню вартість утримання позицій шляхом додавання позицій на низьких рівнях, мінімізуючи потребу у відновленні після розвороту ринку, одночасно контролюючи кількість підвищень і капіталовкладення для зниження ризику. 💡 Припустимо, що ми встановлюємо довгу стратегію, коли BTC на рівні -75000U: • Початкова маржа для відкриття позиції: 1000U • Додано до позиції після падіння на 2% • Маржа для позиційних замовлень: 100U • Збільшення позиції: 1,5 рази • Максимальна кількість підвищень позиції: 4 ➡︎ Після завершення 4 додаткових позицій загальна інвестована маржа становить 1812,5 USD. Оскільки нові позиції купуються за нижчими цінами, загальна середня вартість утримання ще більше зменшується. На цій основі ціна беззбитковості розраховується з урахуванням транзакційних витрат, таких як комісії та ставки фінансування. Коли ринок зрештою змінюється і досягає рівня беззбитковості, стратегія переходить у межі прибутку. Але коли стратегія працює, з кожним збільшенням позиції зростає і захоплення капіталу, а також потенційні втрати. Якщо ціна продовжує падати односторонньо, ймовірно, буде активована примусова ліквідація до розвороту ціни. Тому налаштування параметрів вимагають компромісу між «зменшенням середньої вартості позиції» та «контролем капіталу та ризику». Розумне встановлення інтервалу, обсягу та частоти додавання позицій зменшує відскок, необхідний для розворотів, водночас зберігаючи максимальний ризик стратегії в межах прийнятного діапазону. #新手必看: Усе, що вам потрібно, є тут