Post

OKX #7，ATS官方榜 #33：90天赚108.90%，为什么没有同步排在前面？ 今天的公开数据里，maomao12345 是一个很典型的反差样本。 OKX当前榜单是 #7；ATS官方榜是 #33。90天累计收益率为108.90%，但按同一条公开收益序列计算，90天最大回撤为34.05%，共有91个观测点。 这就是两套排序会拉开距离的原因：收益率很重要，但它没有说完一条路径经历过多大的波动。 他的公开带单时间为1088天；ATS为46.88，状态FORMAL，可信度HIGH。 还有一项需要谨慎读的公开字段：OKX给出的当前跟单者群体汇总盈亏为-153,470.63 USDT。 我不会据此断言“交易员盈利、所有跟单者亏损”。这个字段没有公开固定历史窗口，也不能外推到已经停止跟单的人；它只提示我们，交易员本人的收益和当前跟单者群体的结果，不能混成一个结论。 所以这组数据值得研究的不是“谁对谁错”，而是：当一份高收益伴随34.05%的回撤时，排名应该只看收益，还是也看路径？ 本文仅基于OKX公开数据进行交易员行为研究，不构成投资建议。