【Strategi QA-spesial】Spørsmål fra @乐川Fight —— Vil innløsningstiden for spotstaking påvirke smart arbitrasje? #新手必看：这里有你需要的一切 ✅ Nei. Smart arbitrasje støtter hovedsakelig stakingavkastning for ETH og SOL, begge bruker flytende staking-metoder: Etter staking av ETH får man BETH, og etter staking av SOL får man OKSOL. De stakede eiendelene forblir flytende og støtter rask innløsning. ➡︎ Derfor, selv om prisforskjellen endres under strategiens kjøring, kan strategien stoppes når som helst. Ved stopp kan du velge å beholde alle spot-eiendeler eller selge alle spot-eiendeler etter behov. ➡︎ Hvis du velger å beholde alle spot-eiendeler, vil de kjøpte spot-eiendeler bli overført tilbake til handelskontoen, og BETH og OKSOL kan fortsatt nyte tilsvarende stakingavkastning; hvis du velger å selge alle spot-eiendeler, vil de kjøpte spot-eiendeler bli solgt og vil ikke lenger motta stakingavkastning. 📚 ETH staking QA https://www.okx.com/zh-hans/help/eth-staking-faq 📚 SOL staking QA https://www.okx.com/zh-hans/help/how-do-i-stake-and-redeem-oksol-crypto

[Strategi Q&A] Rate Arbitrage: Renten har endret seg, bør du fortsette å ta? 🧐 Finansieringsrenten på tidspunktet for åpning av en posisjon er høy, men hvis renten endres under holdingsprosessen, vil også det opprinnelige arbitrasjeområdet endre seg tilsvarende. Så, på dette tidspunktet, er det fortsatt verdi i å fortsette å gjennomføre denne strategien? — Kilde: @一土 · Dui Jin @Gavin — @咖啡奶爸 ❶ Se først på finansieringsratene En høy APY er en årlig referanseverdi beregnet basert på den nåværende gebyrsatsen, som vil svinge kontinuerlig. Hvis finansieringsrenten faller betydelig, betyr det at inntektene fra finansieringsgebyret du kan tjene også vil reduseres ❷ Deretter beregner avkastning og kostnader Etter at strategien starter, beregnes de fire transaksjonsgebyrene for spothandel og kontraktåpning og -avslutning som transaksjonskostnader for å dekke denne strategien ➡︎ Anta en arbitrasjestrategi, med både spot- og kontraktverdier på 1000U På nivå 1 gjennomføres spotordrene på 0,08 %, kontraktordrer på 0,02 %, og det totale gebyret for de fire transaksjonene er 2U ➡︎ Hvis kontraktsfinansieringsrenten i denne strategien er 0,1 % Oppgjør hver 8. time, forventet daglig finansieringsgebyr på 3U (kan dekke transaksjonsgebyrer) ➡︎ Men hvis du også har åpnet spotlån, må du beregne rentene som genereres i perioden ved å ta hensyn til lånerenten og beholdningsperioden. Etter å ha trukket fra gebyrer og renter, er nettoinntekten den faktiske fortjenesten, og du må vurdere hvor lang tid det tar å løpe for å oppnå lønnsomhet 👉 Så når rentene endres, er kjernen å regne ut på nytt: hvor mye mer kan du tjene senere, hvor mye du fortsatt må betale, og hvor mye som vil være igjen til slutt. #新手必看: Alt du trenger er her

[Strategi spørsmål og svar-økt] Spørsmålkilde @ You Yu Dette spørsmålet stiller egentlig spørsmålet: under ekstreme markedssvingninger endres kjøps- og salgspriser raskt, slippage øker, og det som tidligere virket som en god arbitrasjemulighet, kan ikke lenger gi inntekter etter at avtalen er inngått. I denne situasjonen, hvordan kan du minimere risiko? 🔗 Guide: https://oyidl.co/ul/DeHG7br 🧐 Den kan deles inn i to faser: ordreplasseringsfasen og strategiutførelsesfasen ❶ Sjekk når du bestiller: • Spredningsrate: Først, sjekk om det nåværende prisgapet er stort nok og om det er nok arbitrasjeplass • Mulige kostnader som gebyrer og lånerenter: Etter fradrag av disse kostnadene, er det nok fortjenestemargin igjen? • Markedsdybde og forventet transaksjonspris: Under kraftige markedssvingninger endres ordrebøkene raskt, så vær oppmerksom på om den faktiske transaksjonsprisen vil avvike betydelig fra forventningene • Overpris, køpris, automatisk ordrejakt, sjekkintervall, pauseterskel osv.: Disse innstillingene påvirker om ordrer på begge sider blir gjennomført og om transaksjonsprisen avviker fra forventningene ❷ Viktige punkter å følge med på under strategiutførelse: • Arbitrasje-fortjeneste: Hvor mye er faktisk tjent så langt? • Gebyrer, lånerenter: Hvor mye er allerede pådratt seg? • Totalavkastning: Sett fordeler og kostnader sammen for å se hvordan strategien presterer totalt sett • Oppretthold marginrate og estimert likvidasjon: Sjekk om den nåværende posisjonsrisikoen fortsatt er innenfor ditt akseptable område 👉 Enkelt sagt: før du legger inn en ordre, sjekk først om arbitrasjen er verdt å gjøre; under løpet, deretter sjekk hvor mye du faktisk tjente, hvor mye kostnader du har brukt, og om posisjonsrisikoen har økt. #新手必看: Alt du trenger er her

[Strategi-spørsmålsrunde] Spørsmålskilde: @LinglongDiceAnHongdou — Arbitrasjestrategier bruker prisforskjeller eller satser for å finne muligheter for potensiell avkastning (Guide: https://oyidl.co/ul/DeHG7br) I teorien, så lenge det finnes en tilgjengelig prisforskjell eller sats, finnes arbitrasjemuligheter, men lønnsomheten avhenger av om arbitrasjeoverskuddet kan dekke tilsvarende kostnader. 🔸 For eksempel, prisspredningsarbitrasje: Handelsgebyrer påløper under handelen, og prisspredningen i seg selv svinger med markedsendringer. Derfor bør strategien fokusere på endringer i «spread rate». Hvis den faktiske spread-raten fortsetter å smalne, betyr det at fremtidige arbitrasjemuligheter også krymper; På dette tidspunktet kombineres data som gebyrer og arbitrasjeoverskudd for å avgjøre om den nåværende muligheten fortsatt er verdt å kjøre. 🔹 La oss nå se på ratearbitrasje: Kjerneinntektskilden er finansieringsrenten, så det er viktig å følge med på nåværende endringer i finansieringsrenten. Hvis finansieringsrenten fortsetter å falle, vil også det teoretiske arbitrasjerommet krympe; På dette tidspunktet, med hensyn til gebyrer og lånekostnader, er det nødvendig å avgjøre om den gjenværende fortjenestemarginen fortsatt er tilstrekkelig. Derfor handler det ikke om å gjøre en feil i strategien og så bruke en metode for å «korrigere den intelligent», men først om å sjekke om den nåværende arbitrasjemuligheten fortsatt gjelder: spreadarbitrage avhenger av spread-raten, rate arbitrage avhenger av den nåværende finansieringsrenten, og kombinert med faktiske avkastninger og transaksjonskostnader, vurdere om strategien fortsatt er verdt å kjøre. 🌟 [Fang spreads eller renter når muligheter byr seg, og stopp strategien raskt når den gjenværende fortjenestemarginen ikke er tilstrekkelig til å dekke relaterte kostnader. 】 #新手必看: Alt du trenger er her

[Strategisk spørsmålsrunde] Kilde til Questions@Gavin— — Ikke bare se på vinnerrater; du må se om langsiktig avkastning er nok til å dekke risikoen. Ytelsen til Martingale-strategien påvirkes av faktorer som posisjonsøkningsparametere, markedsvolatilitet og markedsforhold. Derfor er en høy langsiktig vinnerrate alene ikke nok til å vurdere om en strategi er effektiv. Det som virkelig må observeres, er om strategiens avkastning konsekvent kan dekke handelskostnader under ulike markedsforhold, og om risikoen forblir innenfor et tålbart område. 🔴 For eksempel kan du fokusere på følgende: • Langsiktige kumulative avkastninger: Se om strategien fortsatt kan oppnå positive avkastninger etter en tilstrekkelig periode; • Maksimal nedgang: Se hvor mye nedgang strategien kan oppleve under ugunstige markedsforhold; • Grad av matching mellom avkastning og risiko: Om avkastningen fra høy vinnprosent er tilstrekkelig til å kompensere for tap fra større svingninger; • Ytelse i ulike markedsmiljøer: inkludert volatile, vedvarende økninger og vedvarende nedganger. Med andre ord, for å vurdere om en Martingale-strategi er effektiv, bør du ikke bare se på «høy vinnprosent», men heller om den konsekvent kan oppnå avkastning som matcher risikoene over lang tid, under ulike markedsforhold og under betydelig volatilitet. ➤ Seiersrate er en resultatindikator, men ikke det eneste målet på strategiens effektivitet. #新手必看: Her er alt du trenger

[Strategi spørsmålsrunde] Spørsmålkilde @Yitu·Duijin Kjerneproblemet handler ikke om disse parameterne, men når man skal stoppe. Fra strategiske måls perspektiv kan det generelt forstås som to situasjoner: 1) Stopp strategien når forventet avkastning er nådd. Vi kan sette to parametere når strategien opprettes [Enkeltsyklus Take Profit-mål] Sett målavkastning for hver syklus. [Forhåndsinnstilte stoppbetingelser] Velg "Etter at syklusen avsluttes", noe som betyr at take-profit-målet nås innenfor syklusen og strategien automatisk stoppes; Velg "Price Trigger" for å sette take-profit-målprisen basert på din forventede fortjenestemål. 2) Nå det maksimale tapet du kan tåle, og stopp strategien Sett et sikkerhetsnett for strategien din. Hvis retningen er feil, er det maksimale tapet du kan akseptere denne strategien. Sett "stop-loss-betingelser" på forhånd og sett stop-loss basert på "markedspris" eller "grensepris." På denne måten betyr det såkalte «når du skal stoppe» egentlig: stopp når du har nådd forventet avkastning; stopp når du har nådd det maksimale tapet du kan bære. Oppsummert, når du står overfor tap, bør prioriteten ikke være på én enkelt indikator, men på risikogrensene du har satt på forhånd. Når du har nådd maksimalt tolerabelt tap, bør du stoppe strategien i stedet for å vente på en markedsreversering. #新手必看: Alt du trenger er her

[Strategy Q&A-økt] Kilde til spørsmål: @LechuanFight Det finnes ikke noe optimalt sett for alle markedsforhold, og innstillingene varierer fra person til person. Hvordan du setter dem avhenger av hvor mye kapital du er villig til å reservere til denne strategien og hvor mye maksimal nedgang du har råd til. Det «maksimale antallet økninger» avhenger av om du er villig til å tåle flere runder med nedgang for denne strategien "Øk beløpet flere ganger": Hvor raskt er du villig til å vokse stillingen din fremover? "Total Investment Cap" — hvor mye penger du til slutt er villig til å investere i denne strategien 📍 For eksempel, hvis du har 10 000 USD i hovedstol, planlegger du å investere opptil 2 000 USD i denne strategien, og akseptere et maksimalt tap på 600 USD ➜ Først, basert på hovedstolen og risikotoleransen, kombinert med økningsintervallet, kan du utlede størrelsen på hver økning og det maksimale antallet økninger. ➜ Deretter, når du beregner multiplene av den tilslåtte posisjonen, vurder om strategifondene kan spares til senere bruk under ulike markedsforhold. • Hvis multiplumet er for høyt, vokser lavnivåposisjoner raskt, og gjennomsnittlig beholdningskostnad faller mer merkbart, men kapitalbudsjettet kan bli brukt opp tidlig, og når markedet fortsetter å falle, er det ingen ekstra kapital å legge til posisjonen. • Hvis multiplumet er for lavt, kan fondene holdes lenger, men økningen i posisjoner på lave nivåer er begrenset. Hvis markedet faller raskt, kan antallet økninger nå grensen først, noe som ikke gir rom for ytterligere økninger når prisene fortsetter å falle. Så disse parameterne settes ikke isolert; i hovedsak avgjør de: hvordan man investerer begrensede midler i hvilket tempo for å balansere gjennomsnittlig beholdningskostnad, kapitalbesetting og risikogrenser under varierende grader av nedgangstider. #新手必看: Alt du trenger er her

Spørsmål: Etter å ha trukket fra handelsslippage, gebyrer og derivatfinansieringsrente, skyldes den langsiktige Mortingale-strategien eksistensen av konkursgrenser Matematiske forventninger er alltid negative. Finnes det en sikringsløsning på dette problemet? @咖啡奶爸 Svar: Først bør det forklares at ingen strategi kan garantere absolutt fortjeneste, men du kan kontrollere maksimal risiko for en strategi gjennom parameterinnstillinger, slik at det er nok rom for markedsreverseringer Martingale-strategien er slik: den eliminerer ikke tap, men senker i stedet gjennomsnittskostnaden ved å holde posisjoner ved å legge til posisjoner på lave nivåer, noe som minimerer behovet for en oppgang etter en markedsvending, samtidig som den kontrollerer antall økninger og kapitalinvesteringer for å redusere risikoen. 💡 Anta at du setter en lang strategi når BTC er på -75000U: • Startmargin for å åpne en stilling: 1000U • Lagt til stillingen etter et fall på 2 % • Margin for posisjonsordre: 100U • Posisjonsøkning multipel: 1,5 ganger • Maksimalt antall posisjonsøkninger: 4 ➡︎ Etter å ha fullført 4 ekstra posisjoner, er den samlede investerte marginen 1812,5 USD. Siden de nye posisjonene kjøpes til lavere priser, vil den totale gjennomsnittlige holdekostnaden synke ytterligere. På dette grunnlaget beregnes break-even-prisen ved å ta hensyn til transaksjonskostnader som gebyrer og finansieringsrenter. Når markedet til slutt snur og når over break-even-prisen, går strategien inn i profittområdet. Men når strategien kjører, øker også kapitalokkupasjon og potensielle tap for hver økning i posisjon. Hvis prisen fortsetter å falle ensidig, utløses sannsynligvis tvungen likvidasjon før prisreverseringen. Derfor krever parameterinnstillinger en avveining mellom «å redusere gjennomsnittlig posisjonskostnad» og «å kontrollere kapital og risiko.» Å sette intervall, mengde og hyppighet for å legge til posisjoner på en rimelig måte reduserer rebounden som trengs for reverseringer, samtidig som strategiens maksimale risiko holdes innenfor et tålelig område. #新手必看: Alt du trenger er her