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Outra coisa, quer seja para realizar lucro ou para limitar perdas, todas as operações são "transações de correspondência" e objetivamente acreditamos que o "slippage" existe. Já que o slippage acontece, por que nunca houve casos em que ele favorecesse mais o utilizador? Por exemplo: se define uma posição longa em zec a 1150 para abrir e um take profit a 1200, não vai haver slippage para 1201 para que ganhe um pouco mais, certo? A situação real é que normalmente o slippage ocorre perto de 1195,5 ou até mais longe (dependendo da liquidez e da quantidade da sua ordem), o que significa que o utilizador acaba por ganhar 0,5 pontos a menos. Da mesma forma, se tem uma posição curta em zec a 1150 para abrir e um stop loss a 1200, certamente o slippage vai fazer com que a ordem seja executada acima de 1201, fazendo com que perca um ponto a mais. Ou seja, as operações lucrativas basicamente fazem com que ganhe um pouco menos, e as operações com prejuízo fazem com que perca mais. Portanto, em qualquer transação, para a exchange somos sempre a parte mais fraca; o spread no meio da correspondência das ordens é invisivelmente absorvido pela exchange, porque nunca conseguimos obter um benefício sequer deste modelo.